第十讲:系统常用指标原理解析

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第十讲:系统常用指标原理解析      

  例一、BIAS乖离率   指标原理:BIAS是运用股价指数与移动平均值的比值关系,观测股价偏离移动平均线的程度,以此决定投资者的买卖行为。   计算方法 :(当日收盘价-当日MA均线值)/当日MA均线值*100   BIAS1:(CLOSE,MA(CLOSE,L1))/MA(CLOSE,L1)*100;   BIAS2:(CLOSE,MA(CLOSE,L2))/MA(CLOSE,L2)*100;   BIAS3:(CLOSE,MA(CLOSE,L3))/MA(CLOSE,L3)*100;   应用原则:偏离率与移动平均值一致时,偏率为0,偏离率为正值时,偏离率在移动平均线上方,说明股市呈上升趋势;偏离率为负值时,偏离率在移动平均线下方,说明股市有下跌趋势;Y值偏离移动移动平均线的界定范围大体在15%至-15%,即:当Y值在0-15%时,可适当卖出股票,股价有可能反跌,当Y值在0-15%时,可适当买入股票,股价有可能反弹。

  例二、MACD(柱线的编写实例)   指标原理:MACD实质上是基于BIAS乖离率的变形应用。它是利用二条不同速度(一条变动的速率快--短期的移动平均线,另一条较慢--长期的移动平均线)的指数平滑移动平均线来计算,二者之间的差异状况(DIF)作为研判行情的基础,然后再求其DIF之9日平滑移动平均线,即MACD线,MACD实际就是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆,来研判买进与卖出的时机和讯号。   计算方法:EMA:指数平滑移动平均线   N:周期   DIFF:乖离率  DEA:离差平均值   移动平均线(12日EMA)=前一日EMA*/1-2/(N+1)+今日收盘价*2/(N+1)

  DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);   DEA:EMA(DIFF,M);   MACD:2*(DIFF-DEA),COLORstICK; 在最后一句话当中,2是实际一个常数参数,它在这里的作用在于放大效果。   应用原则:   1、DIF与DEA均为正值时,大势属多头市场;   2、DIF与DEA均为负值时,大势属空头市场;   3、DIF向上突破DEA时,可买入;   4、DIF向下突破DEA时,应卖出;

  例三、RSI指标   指标原理:该指标根据估价“择强汰弱”的原理,以特定时期内股价的变动情况推测价格未来的变动方向,并根据股价涨跌幅度显示市场的强弱,通过比较一段时期内的平均收益涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向和实力,从而作出未来市场的走势的分析。   计算方法:计算公式为:rsi=n日内收盘涨幅平均值/n日内收盘涨跌幅绝对值的平均值的平均值*100。   编写要点: 该指标由两条指标线组成,编写出其一,其他的依次类推;涨幅的表达用“今日收盘-前日收盘”,即“LC:=CLOSE-REF(CLOSE,1)”表示;ABS(X)表示求得绝对值;MAX(CLOSE-LC,0),表示如果本周上涨即得上涨值,否则取0,很多时候我们利用MAX函数使变量和0进行比较,然后求得变量中的正值。   LC:=REF(CLOSE,1);   RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;   RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;   RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;   应用原理: RSI取值超过50,表明市场进入强势。RSI低于50,表明市场处于弱势。   短期的RSI在20以下的水平,由下往上交叉长期的RSI时,为买进讯号。短期的RSI在80以上的水平,由上往下交叉长期的RSI时,为卖出讯号。   从RSI与股价的背离方面判断行情,RSI处于高位,并形成一峰比一峰低的两个峰,而此时,股价却对应的是一峰比一峰高,这叫顶背离。股价这一涨是最后的衰竭动作。这是比较强烈的卖出信号。RSI在低位形成两个依次上升的谷底,而股价还在下降,这是最后一跌或者说是接近最后一跌,是可以开始建仓的信号。   连接RSI连续的两个底部,划出一条由左向右上方倾斜的切线,当RSI向下跌破这条切线时,是一个很好的卖出讯号。连接RSI连续的两个峰顶,划出一条由左向右下方倾斜的切线,当RSI向上突破这条切线时,是一个很好的买进讯号。

[换行][换行]  例四、kdj指标   KDJ随机指标是欧美期货常用的一套技术分析工具。KD线的随机观念,远比移动平均线实用很多。因为移动平均线在习惯上其以收盘价来计算,无法表现出一段行情的真正波幅。   编写要点:RSV的计算方法为收盘价和N1天内的最高和最低的差的比值,使用函数HHV、LLV可以轻松地得到最高和最低;   RSV:=(CLOSE-LLV(LOW《N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;   K:SMA(RSV,N2,1);   D:SMA(K,N3,1);   J:3K-2D   买卖原则:K值由右边向下交叉D值作卖,K值由右边向上交叉D值作买。   D值<20%超卖,D值>80%超买;J>100%超买,J<100%超卖,KD值于50%左右徘徊或交叉时,无意义。

  例五、OBV指标   指标原理:有些人把每一天的成交量看作像海里的潮汐一样,形象地称OBV为能量潮。我们可以利用OBV验证当前股价走势的可靠性,并可以由OBV得到趋势可能反转的信号,对于准确预测未来是很有用的,比起单独使用成交量,OBV比成交量看得清楚。 计算方法:OBV构成的基本原理,是根据潮涨潮落的原理。每一天的成交量可以理解成潮水,但这股潮水是向上还是向下,是保持原来的方法,还是中途回落?这个问题就有当天的收盘价与昨天的收盘价的大小比较而决定。   1、如果今收盘价≥昨收盘价,则这一潮水属于多方的潮水,   2、如果今收盘价<昨收盘价,则这一潮水属于空方的潮水。   SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0)  买卖原则:OBV不能单独使用,必须用股价曲线结合使用才能发挥作用。从OBV的取值大小不能得到任何结论。我们关心的只是近日的OBV曲线的相对走势,而OBV的取值的绝对数字对我们是没有用处的。OBV曲线的上升和下降对我们进一步确认当前股价的趋势有着很重要的作用。股价上升(或下降),而OBV也相应地上升(或下降),则我们可以更相信当前的上升(或下降)趋势。股价上升(或下降),但OBV并未相应的上升(或下降),则我们对目前的上升(或下降)趋势的认可程度就要打折扣。这就是背离现象。OBV已经提前告诉我们趋势的后劲不足,有反转的可能。在股价进入盘整区后,OBV曲线会率先显露出脱离盘整的信号,向上或向下突破。

  例六、BOLL指标  指标原理:利用统计学原理,求出股价的标准差及其信赖区间,其上下限的范围不被固定,随股价的变动而表动。   计算方法:先规定一个标准差,再求算出一个上下限波动区间,其波动的上下限随股价浮动。   MID=N天的收盘价的均价;   STD=N天的收盘价的标准差;   UPPER=MID+离差系数*STD;   LOWER=MIN-离差系数*STD;   编写要点:STD(X,N)表示计算标准差。首先得到一段时间N天的MA,然后按照您要设定的参数赋与标准差之后加减即得到上下两根BOLL线,中间的通道为BOLL通道。   MID:MA(CLOSE,N);   UPPER:MID+P*STD(CLOSE,N);   LOWER:MID-P*STD(CLOSE,N);   买卖原则:   1、当布林通道由宽变窄时,说明股价逐渐向中值回归,股市进入一个整理区间,投资者应以观望为主。   2、当通道由窄变宽时,意味着行情开始发生变化,如果股价逼近或穿过上限值,表明超买力量增强,股市可能会短期下跌,此时应卖出股票,反之,当股价逼近或穿过下限值时,表明超卖力量增强,股市可能会短期反弹,此时应买进股票。   3、柱体在布林通道中沿上限线运行,意味涨幅会持续。

  例七、威廉指标W&R   指标原理:威廉指标是一种利用振荡点来反映市场超买超卖现象,预测循环周期内的高点和低点,从而提出有效的信号来分析市场短期行情走势,判断股市强弱分界的技术指标。   AA:=(HHV(HIGH,N)-CLOSE);   BB:=(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));   W&R:100*AA/BB   买卖原则:当W&R高于80%,即处于超卖状态,行情即将见底,应当考虑买入。W&R低于20%,即处于超买状态,行情即将见顶,应当考虑卖出。在W&R进入高位后,一般要回头,如果这时股价还继续下跌,这就产生背离,是进货的信号。在W&R进入低位后,一般要反转,如果这时股价还继续上升,这就产生背离,是卖出的信号。W&R连续几次撞顶(底),局部形成双重或多重底(顶)则是(进货)出货的信号。