移动平均线(MA)

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移动平均线是将股价的过去变动的平均值描绘成曲线,借以判断股价变化趋势的技术分析方法。

(1)移动平均线的种类移动平均线按其计算方法来分,可分为简单移动平均线和加权移动平均线。

简单移动平均线将每日的价格同等看待,以10日简单移动平均线为例,将最近10日的收市价相加再除以10得到一个数据,随着新的交易日的更迭,得到一组平均数据,将其标于坐标上,相连所得之线即为10日简单移动平均线。加权移动平均线则不同,该计算方法认为某些天的价格变化影响大,有些天的价格变化影响小,因而给每天的价格以不同的权重来加以平均计算,由此所得的一组数据描绘出的线为加权移动平均线。

移动平均线按时间长短分,可以分为长期移动平均线、中期移动平均线和短期移动平均线。短期移动平均线「如MA (5 )]是将短期(5天)内股票的收市价进行平均;长期移动平均线如MA (250 )是将长期(250天)的股票收市价进行平均。

在上升市场中,短期移动平均线、中期移动平均线、长期移动平均线的排列顺序是从上到下排列,反之,在下跌市场中,它们的排列顺序正好相反。

(2)如何利用移动平均线判定买卖时机

1)如何利用不同时间的移动平均线判定买卖时机。在股市上,当较短期的移动平均线向上穿越较长期的移动平均线时,表明市场看涨,很可能为买入时机;当较短期的移动平均线向下穿越较长期的移动平均线时,表明市场看跌,很可能为卖出时机。

2)格兰维尔8大买卖法则。美国著名股票分析家格兰维尔根据200天移动平均线与每日股价的关系提出了如下的8条法则。法则1:当平均线从下降逐渐转为水平,而股价从平均线的下方向上移动并突破平均时宜买进(如图中A)。这是因为,移动平均线止跌转平,表示股价将转为上升趋势,而此时股价再突破平均线而向上延升,则表示当天股价已经突破卖方压力,买方已处于相对优势地位。法则2:当股价连续上升时突然下跌,但未跌破平均线便又上升时,宜买进。因为这往往表明投资者获利回吐,但由于承接能力较强,股价在短期内经过整理后,又会强劲上升,因而是买进时机。法则3:股价急速上升,在平均线上方移动且距平均线越来越远,上涨幅度相当可观时是卖出信号。因为这说明近期内买股者已获利,随时会产生回吐压力。法则4:股价一时跌破平均线,但平均线短期内依然继续上升时,宜买进。这是因为,当移动平均线持续上升时,若股价急速跌人平均线之下,在多数情况下,这种下跌只是一种假象,几天后,股价又回升至移动平均线之上,故这也是一种买进时机。法则5:当平均线走势由上升逐渐走平转弯下跌,而股价从平均线上方向下跌破平均线时,是重要的卖出信号(如图中E)。法则6:股价跌破平均线后突然连连暴跌,远离平均线,属于超卖现象;如果这时股价开始回升,宜买进。因为股价过分降低,极有可能反弹至移动平均线附近。法则7:股价跌落于平均线之下,然后向平均线弹升,但未突破平均线即又告回落,也是卖出的信号。法则8:股价虽然向上突破平均线,但又立刻跌到平均线之下,而这时的平均线仍在继续下走,为卖出信号。

3)利用10日均线判定买人时机。股价向上突破10日均线是重要的买入时机,但要等股价站上10日均线再买入。在上升行情的初期跟进不会踏空,即使被套也有10日均线作为明确的止损点,损失不会太大。在较长时间的下跌趋势中,在下跌趋势末期,应当在股价第二次或第三次站上10日均线时买人。股价向上突破10日均线应有量的配合,否则,可能仅是下跌中途的反弹,此时应止损再行观望。在上升行情中,走势弱于大盘而且没有庄家照顾的有些个股,不适合10日均线操作法,另外盘局也不太适合用此法。上升趋势中股价回档不跌破10日均线是买入时机,但要注意,如果买入后,股价又很快跌破了10日均线,应立即止损出局观望,待股价再站上10日均线时买人。上升趋势中股价跌破10日均线,但10日均线仍向上,股价很快又重回10日均线上方时是买人时机。一般来说,这个时间不超过5个交易日,成交量会明显缩小,否则,上升的力度有限。另外,当这种情况出现在股价大幅上涨已久之后或第三次特别是行情末期,很可能是庄家制造的多头陷阱,当股价跌破10日均线时应坚决止损,特别是放量长阴线跌破10日均线时。下跌趋势中股价急跌或暴跌远离10日均线是买入时机。

4)利用30日均线判断买人时机。股价向上突破30日均线是中长线最佳买人时机。对于个股来说,30日均线是判断有庄无庄、庄家出没出货以及其走势强弱的标准。因为so日均线有非常强的趋势性,无论其上升趋势还是下跌趋势一旦形成均很难改变。股价向上突破30日均线应有成交量放大的配合,否则可靠性降低。上升趋势中股价回档不破30日均线是买人时机;在此过程中,成交量应明显萎缩,而上升时成交量应放大。如果股价向下跌破30日均线且放量时,应立即止损出局。上升趋势中股价跌破30日均线后很快又重回30日均线上方时是新的买入时机。如果在股价跌破30日均线时,30日均线仍是上升趋势,更为有效和可靠。如果根据以上情况买入股票后股价很快又跌破30日均线且放量,有可能出现头部,此时应止损出局。

5)利用s日、10日、30日3条均线组合判断买人时机。股价向上突破S日、10日、30日3条均线是最佳买入时机。股价在5日、10日、30日3条均线先后形成黄金交叉之后的上涨,成交量应逐步放大,回调时成交量应明显萎缩;特别是在突破30日均线时应有量的配合,否则,可靠性降低。万一买入后涨幅并不大,股价却很快跌破3条均线且3条均线形成死亡交叉发散下行,应立即止损出局。

横向趋势中5日、10日、30日均线由粘合状发散上行是买人时机。这一过程应有量的配合,回调时成交量应明显缩小。如果向上突破后,又很快跌破3条均线回到横盘区域内,只是假突破,应止损出局。

(3)乖离率(BIAS )乖离率(BIAS)是用来衡量股价远离移动平均线程度的指标。其计算公式为:BIAS=100 x(当日股价指数或股价-n日平均股价指数或股价)/n日平均指数或股价

从式中可以看出:1)当股价在移动平均线上时,乖离率为正。2)当股价在移动平均线下时,乖离率为负。3)当股价越远离移动平均线时,乖离率的绝对值越大。

(4)指数平滑异同平均线(MACD)指数平滑异同平均线是对快速与慢速移动平均线加以双重平滑运算,用以判断股票的买进与卖出时机的技术分析指标。

在指数平滑异同平均线(MACD)的计算过程之中,要分别加重最近一日的分量权重,即:EMA(n)=前一日EMA(n)x11 -2/(n+1)+今日收盘价x 2/(n+1)(注:第一日的EMA值取第一日的收盘价)

则12日EMA的计算公式为:EMA (12)=前一日EMA { 12)x 11/13+今日收盘价x 2/13

26日EMA的计算公式为:EMA (26)=前一日EMA(26)x 25/27+今日收盘价x 2127

差离值(DIF )的计算为:DIF(12,26)=EMA(12)-EMA(25)离差平均值DEA(9)=前一日DEA x 8/ 10+今日DIF x 2/10